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<!DOCTYPE html>
<html lang="zh"
>
<head>
<title>vn.py</title>
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<link rel="canonical" href="">
<meta name="author" content="用Python的交易员" />
<!-- Open Graph tags -->
<meta property="og:site_name" content="vn.py" />
<meta property="og:type" content="website"/>
<meta property="og:title" content="vn.py"/>
<meta property="og:url" content=""/>
<meta property="og:description" content="vn.py"/>
<!-- Bootstrap -->
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<link href="/theme/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet">
<link href="/theme/css/pygments/monokai.css" rel="stylesheet">
<link rel="stylesheet" href="/theme/css/style.css" type="text/css"/>
<script>
var _hmt = _hmt || [];
(function() {
var hm = document.createElement("script");
hm.src = "//hm.baidu.com/hm.js?e8c7573f82d43fa50c895a8e28c49ceb";
var s = document.getElementsByTagName("script")[0];
s.parentNode.insertBefore(hm, s);
})();
</script>
</head>
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<div class="copy">
<h1>vn.py</h1>
<p class="intro">Developed by traders, for traders.</p>
</div>
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<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-sm-9">
<article>
<h2><a href="/basic-tutorial-3.html">Python量化交易平台开发教程系列3-vn.py项目中API封装的编译</a></h2>
<div class="summary"><p>原创文章，转载请注明出处：用Python的交易员</p>
<h2>前言</h2>
<p>经历了两篇的理论折磨后，本篇教程开始进入实际操作的环节，这里作者假设读者是毫无C++经验的用户，操作一步步配图，还有问题的来<a href="https://github.com/vnpy/vnpy">vn.py项目的github主页</a>上提问。</p>
<p>本篇将会包含的内容：</p>
<ol>
<li>
<p>安装Anaconda （一次安装搞定95%以上量化相关包的Python发行版）</p>
</li>
<li>
<p>安装Visual Studio</p>
</li>
<li>
<p>编译Boost库</p>
</li>
<li>
<p>编译vn.lts</p>
</li>
</ol>
<h2>安装Anaconda</h2>
<p>在<a href="http://repo.continuum.io/archive/index.html">Anaconda历史版本</a>中下载1.9.2（win 32位版本）。</p>
<p><img alt="enter image description here" src="http://7x2w1m.com1.z0.glb.clouddn.com/%E6%95%99%E7%A8%8B3anaconda.jpg" /></p>
<p>下载好后双击安装，流程没有特别需要注意的，安装文件夹作者选的是D:\Anaconda，读者可以自己选择，注意最后一步编译vn.lts中设置时的文件夹必须是这里的安装文件夹。</p>
<p>为什么不用最新版本：尝试过使用2.1.0版，发现有一些包在我的电脑上存在兼容性问题（可能因为中文支持不好），需要修改一些.py文件里的源代码，太过麻烦，而且1.9.2到2.1 ...</p>
<a class="btn btn-default btn-xs" href="/basic-tutorial-3.html">more ...</a>
</div>
</article>
<hr/>
<article>
<h2><a href="/basic-tutorial-2.html">Python量化交易平台开发教程系列2-类CTP交易API的Python封装设计</a></h2>
<div class="summary"><p>原创文章，转载请注明出处：用Python的交易员</p>
<p>(本篇教程包含的内容太多也太复杂，有不少读者反应看不懂，因为本身也不是使用vn.py必须掌握的知识，这篇教程暂时处于半完成状态，等多收集些读者的建议后会再做一个比较大的修订）</p>
<h2>为什么要封装API</h2>
<p>直接原因就是C++的API没法直接在Python里用，不过这个回答有点太简单，这里我们稍微做一些拓展解释：</p>
<ol>
<li>
<p>C++ API中很多函数的调用参数是ApiStruct.h（参见上一篇）中定义的结构体，而在Python中我们既无法直接创建这些结构体（主动函数），也无法提取结构体中包含的数据（回调函数）。</p>
</li>
<li>
<p>Python虚拟机是基于C语言实现的，所有的Python对象，哪怕只是一个整数或者字符串，在C的环境中都是一个PyObject对象（好吧，我知道C里没有对象，只有结构体，但估计90%的读者都不在乎这个区别）。用户如果在Python中直接传递一个参数到C++环境里，C++是无法识别的（Python：买入1手股指, C++：你要买入多少？）。</p>
</li>
<li>
<p>Python只能加载封装为PyObject对象的模块，因此原生C++的API在Python中连加载都加载不了。</p>
</li>
</ol>
<h2>封装后API的工作流程</h2>
<h3>主动函数</h3>
<ol>
<li>
<p>用户在Python程序中调用封装API的主动函数，并直接传入Python变量（PyObject对象）作为参数。</p>
</li>
<li>
<p>封装API将Python变量转换成C ...</p></li></ol>
<a class="btn btn-default btn-xs" href="/basic-tutorial-2.html">more ...</a>
</div>
</article>
<hr/>
<article>
<h2><a href="/basic-tutorial-1.html">Python量化交易平台开发教程系列1-类CTP交易API的工作原理</a></h2>
<div class="summary"><p>原创文章，转载请注明出处：用Python的交易员</p>
<h2>类CTP交易API简介</h2>
<p>国内程序化交易技术的爆发式发展几乎就是起源于上期技术公司基于CTP柜台推出了交易API，使得用户可以随意开发自己的交易软件直接连接到交易柜台上进行交易，同时CTP API的设计模式也成为了许多其他柜台上交易API的设计标准，本人已知的类CTP交易API包括：</p>
<ol>
<li>
<p>上期CTP </p>
</li>
<li>
<p>飞马 </p>
</li>
<li>
<p>华宝证券LTS</p>
</li>
<li>
<p>飞创Xspeed</p>
</li>
<li>
<p>金仕达</p>
</li>
<li>
<p>恒生UFT</p>
</li>
</ol>
<p>所以这个教程系列选择从类CTP交易API中的LTS API开始来介绍API的Python封装方法，真正掌握了以后想要做其他类型API（比如恒生的T2)的封装也只是大同小异而已。</p>
<h2>LTS API文件说明</h2>
<p>通常当用户从网上下载API的压缩包，解压后会看到以下的文件：
<img alt="" src="http://7x2w1m.com1.z0.glb.clouddn.com/API文件列表.jpg" /></p>
<ul>
<li>.h文件：C++的头文件，包含了API的内部结构信息，开发C++程序时需要包含在项目内</li>
<li>.dll文件：windows下的动态链接库文件，API的实体，开发C++程序编译和链接时用，使用开发好的程序时也必须放在程序的文件夹内 </li>
<li>.lib文件：windows下的库文件，编译和链接时用，程序开发好后无需放在程序的文件夹内</li>
<li>.so文件：linux下的动态链接库文件，其他同.dll文件</li>
</ul>
<p>找不到压缩包的读者可以在这里直接看<a href="https://github.com/vnpy/vnpy/tree/master/vn.lts/ltsapi" title="https://github.com/vnpy/vnpy/tree/master/vn.lts/ltsapi">https://github.com/vnpy/vnpy ...</a></p>
<a class="btn btn-default btn-xs" href="/basic-tutorial-1.html">more ...</a>
</div>
</article>
<hr/>
<article>
<h2><a href="/basic-tutorial-0.html">Python量化交易平台开发教程系列0-引言</a></h2>
<div class="summary"><p>原创文章，转载请注明出处：用Python的交易员</p>
<h2>为什么用Python来开发量化交易平台</h2>
<p>目前本人所在的公司一共有三款平台，分别基于C++， C#和Python。其中C#和Python平台都是由交易员开发；C++平台则是由专职IT团队作为一个通用平台开发，内部组件进行了封装（交易员不可见），对外提供行情、交易的API用于策略开发（除了C++ 外也包括C#和Python可用的API）。</p>
<p>理论上这款C++平台应该是最为稳定和强大的，由专业人士设计，同时采用封装核心，暴露API，支持组件模块开发，linux服务器运行的形式。</p>
<p>但是在实际运用中，交易团队表达了一个强烈的观点：这个平台实在是太难用了！ </p>
<ol>
<li>
<p>由IT团队设计的API功能非常强大，但是也太过繁琐，导致学习曲线极为陡峭。 </p>
</li>
<li>
<p>为了追求速度，没有设计原生GUI（本来就为了在Linux服务器上跑），但是今天绝大多数的非超高频（追求微秒级延迟的那种）交易策略，几乎都需要有人实时监控，你总不能让交易员盯着个linux shell上不断print出来的内容或者盘中去翻日志吧，这个运维风险就扛不起。尽管可以作为插件的形式开发GUI，但C++本身的GUI开发还是较为复杂的，非专业IT很难搞的定。 </p>
</li>
<li>
<p>交易员团队的需求变化很快，通常等不及IT去排班开发，最好是今天收盘有个点子，明天开盘就能开始接实盘数据验证 ...</p></li></ol>
<a class="btn btn-default btn-xs" href="/basic-tutorial-0.html">more ...</a>
</div>
</article>
<hr/>
<article>
<h2><a href="/blog-20150303.html">2015/3/3 项目开发日志</a></h2>
<div class="summary"><h2>目前项目状态</h2>
<p>目前完成： </p>
<ol>
<li>
<p>华宝证券的LTS API的Python封装，发布在vn.lts文件夹下 </p>
</li>
<li>
<p>事件驱动引擎，发布在vn.event文件夹下 </p>
</li>
</ol>
<h3>vn.lts</h3>
<p>ltsapi：华宝证券官方的LTS C++ API<br />
pyscript：用于自动生成重复度较高的封装代码的Python脚本<br />
vnltsmd：行情API的封装源代码和测试脚本<br />
vnltstd：交易API的封装源代码和测试脚本 </p>
<h3>vn.event</h3>
<p>eventType：定义事件类型常量<br />
eventEngine：包含事件驱动引擎实现 </p>
<h2>下一步计划</h2>
<ol>
<li>
<p>API封装、编译、使用方面的教程</p>
</li>
<li>
<p>事件驱动引擎原理、使用方面的教程</p>
</li>
<li>
<p>基于API和引擎开发的LTS交易客户平台（因为华宝没有提供官方的LTS交易软件，目前的两个实现分别是基于C++的尔易终端和基于.COM封装的盈佳终端）</p>
</li>
<li>
<p>策略引擎接口</p>
</li>
</ol>
<h2>联系作者</h2>
<p>作者知乎名：用Python的交易员，想要联系作者可以通过知乎私信。</p>
<hr />
<a class="btn btn-default btn-xs" href="/blog-20150303.html">more ...</a>
</div>
</article>
<hr/>
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</ul>
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</a>
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<a href="http://github.com/vnpy/vnpy/tree/master/vn.xspeed" target="_blank">
飞创接口
</a>
</li>
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<a href="http://github.com/vnpy/vnpy/tree/master/vn.femas" target="_blank">
飞马接口
</a>
</li>
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<a href="https://github.com/vnpy/vnpy/tree/master/vn.lts" target="_blank">
LTS接口
</a>
</li>
<li class="list-group-item">
<a href="http://github.com/vnpy/vnpy/tree/master/vn.ksotp" target="_blank">
金仕达期权接口
</a>
</li>
<li class="list-group-item">
<a href="http://github.com/vnpy/vnpy/tree/master/vn.ksgold" target="_blank">
金仕达黄金接口
</a>
</li>
<li class="list-group-item">
<a href="http://github.com/vnpy/vnpy/tree/master/vn.sgit" target="_blank">
飞鼠接口
</a>
</li>
<li class="list-group-item">
<a href="http://github.com/vnpy/vnpy/tree/master/vn.oanda" target="_blank">
OANDA接口
</a>
</li>
<li class="list-group-item">
<a href="http://github.com/vnpy/vnpy/tree/master/vn.datayes" target="_blank">
通联数据接口
</a>
</li>
<li class="list-group-item">
<a href="http://github.com/vnpy/vnpy/tree/master/vn.demo" target="_blank">
开发DEMO
</a>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</section>
</aside>
</div>
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</div>
<footer>
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