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LiaoSirui committed Jun 29, 2024
1 parent d410651 commit 66801c4
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Showing 5 changed files with 88 additions and 2 deletions.
5 changes: 4 additions & 1 deletion 虚拟化技术/vmware/ESXi/ESXi简介.md
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Expand Up @@ -26,7 +26,10 @@ vSphere Essentials 和 Essentials Plus 专门为刚开始体验虚拟化的小

8.0 下载:<https://customerconnect.vmware.com/downloads/info/slug/datacenter_cloud_infrastructure/vmware_vsphere/8_0>

其他下载链接:<https://www.dinghui.org/vmware-iso-download.html>
其他下载链接:

- <https://www.dinghui.org/vmware-iso-download.html>
- <https://sysin.org/blog/vmware/>

一些神秘的代码:

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Expand Up @@ -25,7 +25,7 @@ RUN --mount=type=cache,target=/var/cache,id=cache \
# add 'libnsl-routines += nss-default' after line 71
&& sed -i '71alibnsl-routines += nss-default' nis/Makefile \
&& mkdir build && cd build \
&& ../configure --prefix=/usr --disable-profile --enable-add-ons --with-headers=/usr/include \
&& ../configure --prefix=/usr --disable-profile --enable-add-ons --with-headers=/opt/rh/...../root/usr/include --with-headers=/usr/include \
--with-binutils=/usr/bin --disable-sanity-checks --disable-werror --enable-obsolete-nsl > /dev/null \
&& make -j4 > /dev/null && make install > /dev/null

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@@ -0,0 +1,65 @@
## 因子介绍

Awesome Oscillator(AO)因子是由著名交易员比尔・威廉姆斯(Bill Williams)开发的,用于分析市场动态和趋势的强度。AO 是一种用来衡量证券动量的指标,它通常被用来确认趋势或预测可能的反转。

原始的 AO 因子的计算方法是通过计算高价和低价的中间价格,然后分别计算该中间价格的短周期和长周期的移动平均线(MA),最后将短周期 MA 减去长周期 MA 得到 AO 值。原始因子计算公式如下:

$$
\text{AO} =
\text{MA}(\frac{\text{High} + \text{Low}}{2}, \text{fast})
- \text{MA}(\frac{\text{High} + \text{Low}}{2}), \text{slow})
$$

短周期 MA 对趋势的反应要快于长周期 MA,当短周期 MA 高于长周期 MA 时,AO 为正,AO 值越大表示短期动能越强,反之亦然。

但原始因子的计算存在一个问题,由于原始因子的计算是用减法,因此高价股的计算结果往往会高于低价股。原始 AO 因子的大小不但受动量的影响,还会受股价大小的影响。AO 因子值高的股票除了动量高的股票外,还有可能是价格高的股票。

为了剔除股价大小对因子值的影响,对 AO 因子进行了改造,改造后的因子为中间价格的短均线除以长均线,改造后的因子计算公式如下:

$$
\text{AO} = \frac{
\text{MA}(\frac{\text{High} + \text{Low}}{2}, \text{fast})
}{
\text{MA}(\frac{\text{High} + \text{Low}}{2}), \text{slow})
}
$$

通过将减法改成除法,可以避免股价大小对因子值的影响

## 因子评价

由于不同市值的股票表现差异显著,因子在不同市值的股票池中的有效性也可能有所不同。我们分别评价因子在沪深 300、中证 500、中证 1000、中证 2000 这 4 个股票池中的表现。

在因子参数的选择上,我们将移动平均线的短周期 fast 设为 5,将长周期 slow 设为 10。

因子评价的内容主要是分组评价和 IC 评价。分组评价是按照因子值将股票池分为 5 组,然后比较不同分组的表现,从而评估因子的区分度和有效性。IC 评价是计算因子值和未来 1 日收益之间的相关系数。

为了能更好的反映因子的分组收益趋势,我们在做分组评价时计算的是各分组的超额收益,即各个分组相对基准的超额收益,其中基准的收益为股票池全部股票的等权平均收益。采取超额收益而不是原始收益,还可以剔除市值大小对收益评价的影响,起到了市值中性化的效果

- 从沪深 300 股票池的分组收益来看,第 1 组(因子值最小组)的收益最大,第 5 组(因子值最大组)的收益最小。这表明该因子是一个负向因子,主要呈现反转效应,即短期动量低的股票未来收益更高,而短期动量高的股票未来收益更低。第 1 组和第 5 组的收益区分显著,但中间分组的收益率区分不大,因子的单调性不太理想
- 在中证 500 股票池的分组收益中,从第 1 组到第 5 组,分组收益逐级递减,分组收益呈现出了良好的单调性。同样,在该股票池中,AO 因子也是一个负向因子
- 在中证 1000 股票池中,AO 因子总体上也呈现出负向因子的特征,收益最低分组为第 5 分组,但收益最高分组并不是第 1 分组,单调性不太好
- 在中证 5000 股票池中,分组收益的单调性更不理想,但依旧是第 5 组收益率最低

指标:

- IC 方向
- IC 绝对值
- IR 绝对值
- 年化收益-多头超额
- 最大回撤-多头超额
- 夏普比率-多头超额

从上述评价指标可以得出以下结论:

(1)在各市值范围的股票池中,AO 因子的 IC 方向都是负值,即该因子的因子值大小与未来收益总体上呈现负相关的关系,说明该因子是一个负向因子,主要呈现反转效应。

(2)在各市值范围的股票池中,IC 绝对值都接近或超过 0.03,说明该因子有一定的预测能力;但 IR 绝对值都没超过 0.5,说明该因子的预测能力不太稳定。

(3)从多头组(收益最高组)的超额收益来看,AO 因子在中证 500 股票组中效果最好,超额年化收益和夏普比率最高,最大回撤最小;在中证 2000 股票池中的效果最差,超额年化收益和夏普比率都最低,最大回撤也最大。
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@@ -0,0 +1,7 @@
## 因子介绍

CCI(商品通道指数)是一个经典的动量振荡指标,主要用于识别相对于均值的超买和超卖水平。它通过测量价格偏离其统计均值的程度来实现这一目标。

CCI 的计算公式如下:

## 因子评价
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@@ -0,0 +1,11 @@
## 动量类因子

### Awesome Oscillator 因子



## 参考文档

- <https://www.joinquant.com/view/factorlib/list>

- <https://blog.csdn.net/luojie140/article/details/128997298>

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